axjack's blog

### axjack is said to be an abbreviation for An eXistent JApanese Cool Klutz ###

時系列データ分析に登場する統計的仮説検定

gihyo.jp

ということで、本書に出てくる統計的仮説検定をまとめます。

Shapiro-Wilkの検定

連の検定

  • 2値のデータの並びについて規則性の有無を確かめる検定
  • 帰無仮説:+と-の並び方に規則性はない
  • p.62

Ljung-Box検定

  • 自己相関関係の有無について判断する検定
  • 帰無仮説:ラグkまでの自己相関係数が0である
  • p.80

Dickey-Fuller検定(ADF検定)

  • 単位根の有無の検定
  • 帰無仮説:データ系列に単位根が存在する
  • p.99

Kolmogorov-Smirnov検定

  • 汎用的な適合度検定
  • 2つの母集団確率分布が等しいか否かを、
  • 標本から経験分布関数を作りそれを比較して調べる
  • 帰無仮説:2つの母集団の確率分布は等しい
  • p.129
axjack is said to be an abbreviation for An eXistent JApanese Cool Klutz.