時系列データ分析に登場する統計的仮説検定

gihyo.jp

ということで、本書に出てくる統計的仮説検定をまとめます。

Shapiro-Wilkの検定

• データが正規分布に従っているか否かの検定
• 正規性の検定
• 帰無仮説：対象データが正規分布に従う
• p.61

連の検定

• ２値のデータの並びについて規則性の有無を確かめる検定
• 帰無仮説：+と-の並び方に規則性はない
• p.62

Ljung-Box検定

• 自己相関関係の有無について判断する検定
• 帰無仮説：ラグkまでの自己相関係数が0である
• p.80

Dickey-Fuller検定(ADF検定)

• 単位根の有無の検定
• 帰無仮説：データ系列に単位根が存在する
• p.99

Kolmogorov-Smirnov検定

• 汎用的な適合度検定
• ２つの母集団確率分布が等しいか否かを、
• 標本から経験分布関数を作りそれを比較して調べる
• 帰無仮説：２つの母集団の確率分布は等しい
• p.129