ワークブックp.243にある、AR(1)過程を４つ描画します。

AR(1)過程とは

時点t = 1,2, ... , T について

$\displaystyle Y_t = c + \phi_1 Y_{t-1} + U_t$

といったモデル。ここでは $U_t$ はホワイトノイズ( $WN(0,1)$ )です。

ソースコード

# AR(1)過程を生成する
genAR1 <- function(Y,Y_1,constant,phi_1){
  Y[1] <- Y_1
  for (t in 2:length(Y)) {
    Y[t] <- constant + phi_1 * Y[t - 1] + rnorm(1,0,1)
  }
  Y
}


# 描画
dev.off()
par(mfrow=c(2,2))
Y <- numeric(100)
genAR1(Y,0,0,phi_1 = -0.6) |> plot(type="l", main="phi_1 = -0.6", xlab="", ylab="")
genAR1(Y,0,0,phi_1 = 0)    |> plot(type="l", main="phi_1 =  0", xlab="", ylab="")
genAR1(Y,0,0,phi_1 = 0.4)  |> plot(type="l", main="phi_1 =  0.4", xlab="", ylab="")
genAR1(Y,0,0,phi_1 = 0.9)  |> plot(type="l", main="phi_1 =  0.9", xlab="", ylab="")