単位根を持つ時系列の例 を可視化、および階差をとって可視化してみる。時系列データ分析p.98 より。 一次元ランダムウォーク 一次元ランダムウォークの階差 ADF検定の結果 ADF検定は単位根の有無を検定するもので、帰無仮説は「データ系列に単位根が存在す…

統計学実践ワークブックのp.248の表を、グラフにて確かめる。表27.1の内容を一部引用。 選択モデル 自己相関係数 偏自己相関係数 AR(1) ゆっくりと減衰 2次以降0 MA(1) 2次以降0 ゆっくりと減衰 AR(2) ゆっくりと減衰 3次以降0 MA(2) 3次以降0 ゆっくりと減…

gihyo.jp ということで、本書に出てくる統計的仮説検定をまとめます。 Shapiro-Wilkの検定 データが正規分布に従っているか否かの検定 正規性の検定 帰無仮説：対象データが正規分布に従う p.61 連の検定 ２値のデータの並びについて規則性の有無を確かめる…

ワークブックp.243にある、AR(1)過程を４つ描画します。 AR(1)過程とは 時点t = 1,2, ... , T について といったモデル。ここでははホワイトノイズ()です。 ソースコード # AR(1)過程を生成する genAR1 <- function(Y,Y_1,constant,phi_1){ Y[1] <- Y_1 for …