単位根を持つ時系列の例 を可視化、および階差をとって可視化してみる。時系列データ分析p.98 より。 一次元ランダムウォーク 一次元ランダムウォークの階差 ADF検定の結果 ADF検定は単位根の有無を検定するもので、帰無仮説は「データ系列に単位根が存在す…

統計学実践ワークブックのp.248の表を、グラフにて確かめる。表27.1の内容を一部引用。 選択モデル 自己相関係数 偏自己相関係数 AR(1) ゆっくりと減衰 2次以降0 MA(1) 2次以降0 ゆっくりと減衰 AR(2) ゆっくりと減衰 3次以降0 MA(2) 3次以降0 ゆっくりと減…